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什么是斯特林比例?如何使這個比例顯得更有意義?

2019-01-30 21:57:25  來源:如何看股票市場趨勢  本篇文章有1202字,看完大約需要4分鐘的時間

什么是斯特林比例?如何使這個比例顯得更有意義?

時間:2019-01-30 21:57:25  來源:如何看股票市場趨勢

斯特林比例是比較一個交易者連續三年的平均回報率(ROR)與同一時期的資本最大平均回撤加上10%的關系。因為調整短期計算的回撤與年回撤數據比較起來往往容易被低估,所以我們要附加10%到最大回撤。

舉一個例子會使這個比例顯得更有意義。比如你和你的表兄溫尼已經交易了三年。拉爾夫叔叔中了彩票,然后決定對你們其中一個的交易進行投資。為了保證客觀,他說他要與表現更好的那一個投資,更好就意味著更高的斯特林比例。你表兄過去三年的平均回報是35 %,但是他的最大虧損是20%,而你的平均回報相對低一些,為30%,但你的平均虧損非常低,只有12%,誰能夠獲得彩票投資款呢?

雖然你的表兄的追蹤贏利記錄似乎比你高5%,但調整風險后你的表現更好,所以你將獲得彩票投資款。

你另一個需要考慮的是做一個年度的或半年的自我檢測來看看你的回報率波動性。在上面的例子中,廣泛分散的是年度回報。你在過去三年的平均數是30%。那么這三年的回報率就是穩定的30%,30%和30%,亦或是10%,80%和0,看到區別了嗎?我總認為投資者或交易者的回報平均值低,標準差數據是很有價值的參考根據。

斯特林比例

作為一個自由職業的交易者,保持穩定性和一致性,你就具備了市場優勢。這樣說有兩個原因,首先,這更容易預算出你的開支,第二,這對你的心理更有利,把你放在一個剛剛交易一年的人的位置上,他產生的回報率是80%。真是氣勢恢宏!信心大增!然后他就開始掙扎。剩下的時間這個人只是試圖在市場中苦撐下去,那對氣勢和信心有什么作用呢?

交易結果很少表現一致,你必須要處理這些跌宕起伏的狀況,其中有很多時候是市場的系統性風險,其面貌的微妙變化需要交易者修正他們的交易方法。正是出于這個原因,你應該把每年視為一個全新的階段,你對待每一天或者每個交易時段都需要一些全新的東西。你在每個交易時段之前執行的儀式使你為這個獨一無二的、必須著力處理的時段做好準備,正如你進入每一年新的交易一樣。

我剛才提到交易的系統性風險,或者上文所述的內在風險。市場也有系統性趨勢。我的意思是,作為一個交易者,你會從市場本身獲得一定的幫助。如果你交易多頭,并且你所交易的市場處于上升趨勢,這一總體勢頭就是你的優勢,并幫助推動你的頭寸走得更高。這就是為什么你總是要試著與趨勢保持一致。但如果你也想要評估自己,看看你的交易者技能對你的事業成功可以貢獻多少力量。

關鍵字: 趨勢
來源:如何看股票市場趨勢 編輯:零點財經

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